Pemodelan Inflasi Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)

Vita Ratnasari, Maulidiah Nitivijaya

Abstract


Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Tingkat inflasi/deflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan oleh BPS yang disebut sebagai Inflasi umum atau inflasi IHK. Inflasi ini merupakan inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan inflasi umum bulanan di Indonesia dari Januari 2009 sampai dengan September 2014 dengan model GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia dapat dimodelkan menggunakan model ARCH(1). Model ini dibentuk dari data yang sudah tidak mengandung heteroskedastik, artinya varians residual konstan sehingga layak digunakan.

Keywords


Inflasi; ARCH; GARCH

Full Text:

PDF

References


L. P. Widasari and N. Wahyuningsih, “Aplikasi Model ARCH-GARCH dalam Peramalan Tingkat Inflasi,” Jurnal Sains dan Seni POMITS, vol. 1, no. 1, 2012.

A. Widarjono, “Aplikasi Model ARCH Kasus Tingkat Inflasi di Indonesia,” Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2002.

R. F. Engle, “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation,” Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp. 987–1007, 1982.

T. Bollerslev, “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,” Journal of econometrics, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.

T. Santoso, Aplikasi Model GARCH pada Data Inflasi Bahan Makanan Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadja Mada, 2011.

W. S. William, “Wei, 2006. Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods.” Pearson Education Inc.

A. A. R. Fernandes, Handout Kuliah Peramalan. Malang: Universitas Brawijaya, 2006.




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j27213862.v1i2.6727

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Creative Commons License
Inferensi by Department of Statistics ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://iptek.its.ac.id/index.php/inferensi.

ISSN:  0216-308X

e-ISSN: 2721-3862

Web Analytics Made Easy - StatCounter View My Stats