Pemodelan Fraktal: Study Kasus pada Nilai Tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah

I Gst Ngr Rai Usadha, Erika Eka Santi

Abstract


Dalam paper ini diaplikasikan teori praktal pada suatu data runtun wak- tu nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah. Dengan metode R/S dapat diperoleh parameter Hurst yang merupakan indeks keserupaan diri yang merupakan salah satu ciri fraktal. Dari model umum distribusi fraktal yang diperoleh, data return menunjukkan berdistribusi NonGauss.

Keywords


sifat keserupaan diri; parameter Hurst; metode R/S

Full Text:

PDF

References


Kaplan, I. (2003), Estimating the Hurst Exponent, Wavelat and Hurst,pp.11- 15.

Taqqu, M.S, dan G. Samorodnitsky (1994), Stable Non-Gaussian Random Processes, Chapman and Hall, London.

Papoulis, A. (1992), Probabilitas, Variabel Random, dan Proses Stokastik, Gadjahmada Universtas Press, Yogyakarta.

Falconer, K. (1990), Fractal Geometry, John&Sons, New York.

Bassingwaighte, J.B. (1994), Evaluating Rescaled Range analysis for time se- ries, Ann Biomed Eng, New York.

www.oanda.com, Foreign Exchange Services & Trading.




DOI: http://dx.doi.org/10.12962/j1829605X.v2i1.1363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jumlah Kunjungan:

Creative Commons License
Limits: Journal Mathematics and its Aplications by Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://iptek.its.ac.id/index.php/limits.